ỨNG DỤNG STRESS TEST ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN VIỆT NAM

Abstract

Hiện nay trên thế giới, Stress Test là công cụ quen thuộc và hữu hiệu. Kết quả phân tích Stress Test là một nội dung xuất hiện trên các Báo cáo Thường niên về hoạt động của các ngân hàng thương mại. Ở góc độ vĩ mô, các Ngân hàng trung ương lớn cũng thường thực hiện Stress Test cho các ngân hàng thương mại thuộc phạm vi giám sát và sử dụng kết quả của Stress Test trong việc xếp hạng các ngân hàng thương mại. Phần lớn các ngân hàng trung ương và các cơ quan giám sát tài chính trên thế giới đều sử dụng công cụ Stress Test để chuẩn đoán và dự báo sức khỏe của hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng sử dụng Stress test trong khuôn khổ các chương trình đánh giá khu vực tài chính (FSAP – Financial Sector Assessment Program).