Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số VN-Index.

Abstract

- Chương 1 cung cấp những kiến thức lí luận nền tảng về các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong bài nghiên cứu như chỉ số chứng khoán, tỉ suất sinh lợi,... và lí thuyết về các mô hình chuỗi thời gian như tính dừng, nhận dạng và ước lượng mô hình ARIMA dùng cho mục đích dự báo. Chương này cũng điểm qua tình hình thực tiễn ứng dụng các mô hình chuỗi thời gian trong dự báo. - Chương 2 cung cấp các thông tin sơ lược về chỉ số VN-Index cũng như cái nhìn tổng quan về diễn biến của chỉ số chứng khoán VN-Index từ đầu năm 2010 cho đến nay. - Chương 3 cung cấp kết quả nghiên cứu, xác định mô hình thực nghiệm và tiến hành dự báo tỷ suất sinh lợi của chỉ số chứng khoán VN-Index, từ đó suy ra kết quả dự báo cho chỉ số VN-Index trong thời gian 10 ngày giao dịch tiếp theo từ 01/04/2015 đến 14/04/2015. Từ kết quả dự báo sẽ đưa ra phần nhận xét, trao đổi và thảo luận những vấn đề liên quan đến kết quả.