Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của nhóm 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn.

Abstract

Chương 1: Các khái niệm cơ bản. Cung cấp những lý luận nền tảng về các khái niệm, thuật ngữ và công thức sử dụng trong bài nghiên cứu. Đồng thời giới thiệu khái quát về mô hình chuỗi thời gian trong dự báo cũng như tình hình thực tiễn ứng dụng những mô hình đó. Chương 2: Tổng quan về tình hình thanh khoản của TTCK Việt Nam và 30 mã cổ phiếu của những DN có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất niêm yết trên HOSE thể hiện qua VN30-INDEX . Chương 3: Dự báo thanh khoản của VN30-INDEX trong ngắn hạn. Chương này cung cấp kết quả nghiên cứu, xác định mô hình thực nghiệm và tiến hành dự báo thanh khoản và phương sai biến động của VN30-INDEX trong thời gian 2 tháng, từ 03/04/2015 đến 05/06/2015.