1. Tài Nguyên Số - Trường Đại học Kinh tế Huế
  2. Khóa luận tốt nghiệp
  3. Khoa Kế toán -Tài chính
Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3499
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGVHD Ths Đoàn Như, Quỳnh-
dc.contributor.authorSVTH Huỳnh Thị, Phượng-
dc.date.accessioned2021-08-31T09:31:08Z-
dc.date.available2021-08-31T09:31:08Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3499-
dc.descriptionKhóa luận tốt nghiệp đại học K 45 A tài chính ngân hàng.vi
dc.description.abstractChương 1: Các khái niệm cơ bản. Cung cấp những lý luận nền tảng về các khái niệm, thuật ngữ và công thức sử dụng trong bài nghiên cứu. Đồng thời giới thiệu khái quát về mô hình chuỗi thời gian trong dự báo cũng như tình hình thực tiễn ứng dụng những mô hình đó. Chương 2: Tổng quan về tình hình thanh khoản của TTCK Việt Nam và 30 mã cổ phiếu của những DN có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất niêm yết trên HOSE thể hiện qua VN30-INDEX . Chương 3: Dự báo thanh khoản của VN30-INDEX trong ngắn hạn. Chương này cung cấp kết quả nghiên cứu, xác định mô hình thực nghiệm và tiến hành dự báo thanh khoản và phương sai biến động của VN30-INDEX trong thời gian 2 tháng, từ 03/04/2015 đến 05/06/2015.vi
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.Tính cấp thiết của đề tài: 1 2. Mục tiêu nghiên cứu: 4 2.1.Mục tiêu nghiên cứu 4 3.Đối tượng, phạm vi: 4 3.1.Đối tượng nghiên cứu: 4 3.2.Phạm vi nghiên cứu: 5 4.Phương pháp nghiên cứu 5 5.Kết cấu đề tài 6 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 7 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN THANH KHOẢN VÀ CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG, DỰ BÁO 7 1.1.Thanh khoản: 7 1.1.1.Định nghĩa tính thanh khoản: 7 1.1.2.Tính thanh khoản: 7 1.1.3.Tính thanh khoản của cổ phiếu: 8 1.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản cổ phiếu: 8 1.3.Đo lường tính thanh khoản của cổ phiếu: 9 1.3.1 Phương pháp đo lường liên hệ độ sâu: 10 1.3.2 Phương pháp đo lường liên hệ độ chặt: 12 1.3.3. Phương pháp đo lường liên hệ thời gian giao dịch: 13 1.3.4. Phương pháp đo lường liên hệ độ co giãn: 13 1.4. Dữ liệu nghiên cứu: 15 1.5.Phương pháp nghiên cứu: 15 1.5.1. Vấn đề cơ bản về chuỗi thời gian: 15 1.5.1.1 Chuỗi thời gian là gì: 15 1.5.1.2 Các thành phần của chuỗi thời gian 15 1.5.2 Các vấn đề liên quan đến tính dừng: 16 1.5.2.2 Khái niệm tính dừng 16 1.5.2.3 Hậu quả của chuỗi không dừng: 16 1.5.2.4 Cách kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian: 17 1.5.2.4.1. Tự tương quan ACF (Autocorrelation function) 17 1.5.2.4.3. Tự tương quan mẫu PACF (Partial Autocorrelation function): 18 1.5.2.4.4. Kiểm định Dickey-Fuller (kiểm định nghiệm đơn vị- Unit root test): 18 1.5.2.4.5 Nhiễu trắng(white noise): 18 1.5.2.4.6. Bước đi ngầu nhiên (Random Walk): 19 1.4.1.5. Biến đổi chuỗi không dừng thành chuỗi dừng 19 1.4.2 Mô hình Arima 19 1.4.2.1 Cơ sở lý luận 19 1.4.2.2 Quá trình tự hồi quy (AR – Autoregressive Process) 20 1.4.2.3 Quá trình trung bình trượt (MA – Moving Average) 20 1.4.2.4 Quá trình trung bình trượt và tự hồi quy ARMA 21 1.4.2.5 Quá trình trung bình trượt, đồng liên kết, tự hồi quy ARIMA 21 1.4.2.6 Phương pháp Box-Jenkins 22 1.4.3.6.1 Định dạng: 23 1.4.3.6.2 Ước lượng mô hình 28 1.4.3.6.3 Kiểm định tính thích hợp của mô hình 28 1.4.3.6.4 Dự báo 30 1.2.4. Lý thuyết mô hình ARCH/GARCH 30 1.2.4.1. Mô hình ARCH: 30 1.2.4.2. L ý thuyết mô hình GARCH: 33 Chương 2: CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN VN30-INDEX VÀ DIỄN BIẾN THANH KHOẢN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 35 2.1 Tổng quan về chỉ số chứng khoán VN30-Index 35 2.1.1 Chỉ số VN30 là gì 35 2.1.2 Ý nghĩa 35 2.1.3 Tiêu chuẩn lựa chọn cổ phiếu vào rổ VN30 36 2.1.4 Điều kiện tham gia chỉ số VN30: 36 2.1.5 Phương pháp tính: 37 2.1.5.1 Tiêu chí tính toán: 37 2.1.5.2 Công thức tính VN30: 38 2.1.5.3 Giá để tính toán chỉ số 38 2.2 Thanh khoản của thị trường chứng khoán giai đoạn từ năm 2012 đến nay: diễn biến VN-Index, VN30-Index 38 2.2.1 Năm 2012: 39 2.2.2 Năm 2013: hồi phục mạnh mẽ 42 2.2.3 Năm 2014 đến nay: 45 Chương 3: DỰ BÁO THANH KHOẢN CỦA NHÓM 30 CỔ PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ VỐN HÓA VÀ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH LỚN NIÊM YẾT TRÊN SƠ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 49 3.1 Lý do lựa chọn chỉ số Amivest: 49 3.2 Mẫu quan sát: 49 3.3 Kết quả nghiên cứu: 50 3.3.1 Thống kê mô tả số liệu: 50 3.3.2 Kiểm định tính dừng của chuỗi Amivest: 51 3.3.3 Phân phối xác suất của chuỗi Amivest: 51 3.3.4 Lựa chọn mô hình ARIMA(p,d,q): 52 3.3.4.1. Mô hình ARIMA (p,0,q) tốt nhất để dự báo: 52 3.3.4.2 Dự báo thử nghiệm trên mô hình ARIMA(1,0,1) : 54 3.3.5 Ước lượng mô hình GARCH: 57 3.3.5.1 Ước lượng mô hình GARCH(p,q): 57 3.3.5.2 Dự báo: 58 3.3.5.3 Nhận xét và thảo luận: 59 PHẦN 3 : KÊT LUẬN 61 1.Kết quả đạt được : 61 2. Hạn chế : 62 3. Hướng phát triển đề tài : 63 4. Khuyến nghị: 63 TAI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 66 Phụ lục 67.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Huếvi
dc.subjectDự báo thanh khoảngvi
dc.subjectứng dụng mô hình ARIMAvi
dc.subjectSở giao dịch chứng khoángvi
dc.subjectThành Phố Hồ Chí Minhvi
dc.titleỨng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của nhóm 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn.vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Khoa Kế toán -Tài chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
khoa luan tot nghiep HUYNH THI PHUONG.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.