1. Tài Nguyên Số - Trường Đại học Kinh tế Huế
  2. Khóa luận tốt nghiệp
  3. Khoa Kế toán -Tài chính
Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGVHD PGS.TS Phan Thị, Minh Lý-
dc.contributor.authorSVTH Lê Thị, Ngọc-
dc.date.accessioned2021-08-31T13:48:18Z-
dc.date.available2021-08-31T13:48:18Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3518-
dc.descriptionKhóa luận tốt nghiệp đại học K 45 A Tài chính ngân hàng.vi
dc.description.abstract- Chương 1: Cơ sở lí thuyết về lạm phát và dự báo lạm phát. Giới thiệu tổng quan về lạm phát. Bao gồm bản chất của lạm phát; phân loại lạm phát; phương pháp đo lường và những tác động của lạm phát đến đời sống kinh tế xã hội. Đồng thời giới thiệu tổng quan về phương pháp dự báo ARIMA. - Chương 2: Diễn biến lạm phát ở Việt Nam từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 12 năm 2014 - Chương 3: Dự báo lạm phát từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 7 năm 2015.vi
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các kí hiệu và chữ viết v Dnah mục sơ đồ, đồ thị vi Dnah mục bảng vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Kết cấu đề tài: 4 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO LẠM PHÁT 5 1.1. Tổng quan về lạm phát 5 1.1.1. Khái niệm về lạm phát 5 1.1.2. Các đặc trưng cơ bản của lạm phát 6 1.1.3. Phân loại lạm phát 6 1.1.4. Phương pháp đo lường lạm phát: 8 1.1.5. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát 10 1.1.6. Tác động của lạm phát đến đời sống, kinh tế, xã hội 13 1.2. Tổng quan về phương pháp dự báo lạm phát 16 1.2.1. Tính dừng 16 1.2.2. Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và mô hình ARIMA 21 1.2.3. Phương pháp Box – Jenkins (BJ) 23 1.2.4. Mô hình hoá phương sai (ARCH/ GARCH) 25 CHƯƠNG 2: DIỄN BIẾN LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 1 NĂM 2008 – THÁNG 12 NĂM 2014 28 2.1. Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam hiện nay 28 2.2. Phân tích tình hình diễn biến lạm phát trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 12 năm 2014 30 2.1.1. Giai đoạn từ tháng 2005 đến 2008 31 2.1.2. Giai đoạn từ tháng 2009 đến 2011 36 2.1.3. Giai đoạn từ tháng 2012 đến nay 40 CHƯƠNG 3: DỰ BÁO LẠM PHÁT TỪ THÁNG 5 NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2015 45 3.1. Lý do chọn chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 45 3.2. Dữ liệu nhiên cứu 45 3.3. Kết quả nghiên cứu 46 3.3.1. Thống kê mô tả số liệu 46 3.3.2. Kiểm định tính dừng 47 3.3.3. Lựa chọn mô hình ARIMA(p,d,q) phù hợp 49 3.3.4. Kiểm định tính ARCH 54 3.3.5. Tiến hành dự báo 54 3.4. Nhận xét 56 PHẦN III: KẾT LUẬN 58 1. Kết luận 58 2. Hạn chế của đề tài 58 3. Hướng phát triển đề tài 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 62.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Huếvi
dc.subjectDiễn biến lạm phátvi
dc.subjectứng dụng mô hình ARIMAvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titlePhân tích diễn biến lạm phát ở Việt Nam và ứng dụng mô hình ARIMA dự báo lạm phát .vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Khoa Kế toán -Tài chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bài chính thức.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.