DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GVHD Ts Phạm Thị, Thanh Xuân | - |
| dc.contributor.author | SVTH Nguyễn Thị, Khánh Linh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-31T15:59:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-31T15:59:22Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3522 | - |
| dc.description | K45 A Tài chính ngân hàng. | vi |
| dc.description.abstract | Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các NHTM giai đoạn 2012-2014. Ứng dụng các phương pháp tính VaR trong việc đo lường rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam. Chương 3: Ứng dụng kết quả tính VaR để đưa ra kiến nghị đầu tư và các chiến lược phòng ngừa rủi ro tỷ giá. | vi |
| dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC Trang TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Phương pháp nghiên cứu 4 5. Kết cấu của nghiên cứu 4 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5 1.1. Rủi ro tỷ giá và tính tất yếu của rủi ro tỷ giá 5 1.2. Tổng quan về quản trị rủi ro tỷ giá 6 1.2.1. Khái niệm 6 1.2.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tỷ giá 6 1.3. Value at Risk và cơ sở khoa học để đo lường rủi ro tỷ giá 7 1.3.1. Khái quát về sự phát triển của các phương pháp phân tích và QTRR 7 1.3.2. Lý luận chung về VaR và sự phát triển thực nghiệm của VaR 9 1.3.3. Các phương pháp tính VaR 10 1.3.3.1. Phương pháp mô phỏng lịch sử (Historical Method) 10 1.3.3.2. Phương pháp phương sai-hiệp phương sai (Variance-Covariance Method) 11 1.3.3.3. Phương pháp mô phỏng Monte-Carlo (Monte-Carlo Simulation) 13 1.3.4. Các thông số ảnh hưởng đến VaR của danh mục 14 1.3.4.1. Độ tin cậy 14 1.3.4.2. Khoảng thời gian đo lường VaR 14 1.3.4.3. Lựa chọn phương pháp tính VaR 15 1.3.5. Các hạn chế của phương pháp tính VaR 15 1.3.6. Giới thiệu Back-test 16 1.3.7. Giới thiệu Stress-test và E-VaR 17 1.4. Tóm tắt các nghiên cứu trước 18 1.4.1. Các nghiên cứu trong nước 18 1.4.2. Các nghiên cứu ngoài nước 19 Kết luận chương 1 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KDNT CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2014. ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH VaR TRONG VIỆC ĐO LƯỜNG RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NHTM 22 2.1. Thực trạng kinh doanh ngoại tệ tại các NHTM VN giai đoạn 2012-2014 22 2.1.1. Khung pháp lý trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Việt Nam 22 2.1.2. Các giao dịch ngoại tệ đang được triển khai ở các NHTM Việt Nam 23 2.1.2.1. Giao dịch ngoại tệ giao ngay (Spot operation) 24 2.1.2.2. Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (Forward operation) 25 2.1.2.3. Giao dịch ngoại tệ hoán đổi (Swap Operation) 26 2.1.2.4. Giao dịch ngoại tệ quyền chọn (Option Operation) 27 2.1.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các NHTM Việt Nam 28 2.1.3.1. Tình hình biến động tỷ giá USD/VND giai đoạn 2012-2014 28 2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các NHTM giai đoạn 2012-2014 29 2.2. Vận dụng các phương pháp tính VaR trong việc đo lường rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam 31 2.2.1. Tình huống nghiên cứu 31 2.2.2. Cơ sở dữ liệu 32 2.2.3. Sơ lược về chuỗi biến động tỷ giá 33 2.2.4. Ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro tỷ giá 35 2.2.4.1. Phương pháp mô phỏng lịch sử (Historical Method) 35 2.2.4.2. Phương pháp phương sai-hiệp phương sai (Variance-Covariance Method) 36 2.2.4.4. Tổng hợp kết quả tính VaR theo các phương pháp 40 2.2.5. Ứng dụng Back-test để kiểm tra tính chính xác của VaR 42 2.2.6. Ứng dụng E-VaR để khắc phục hạn chế của VaR 44 2.2.7. Ứng dụng Stress test để khắc phục hạn chế của VaR 45 2.3. Kiểm tra tính đúng đắn của kết quả đo lường. Những lưu ý liên quan đến kĩ thuật tính toán VaR trên bộ số liệu tỷ giá Việt Nam 47 2.3.1. Kiểm tra tính đúng đắn của các phương pháp tính VaR 47 2.3.2. Những lưu ý liên quan đến kĩ thuật tính toán VaR trên bộ số liệu tỷ giá của Việt Nam 48 Kết luận chương 2 49 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG KẾT QUẢ TÍNH VaR ĐỂ ĐƯA RA KIẾN NGHỊ ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ 50 3.1. Ứng dụng kết quả tính VaR để đưa ra quyết định đầu tư 50 3.2. Ứng dụng chi phí rủi ro biên để phòng ngừa rủi ro tỷ giá 51 3.3. Một số chiến lược phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn 52 Kết luận chương 3 56 PHẦN 3: KẾT LUẬN 57 1. Kết quả đạt được 57 2. Hạn chế của nghiên cứu 57 3. Hướng phát triển của đề tài 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 61. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
| dc.subject | Rủi ro kinh doanh | vi |
| dc.subject | Kinh doanh ngoại hối | vi |
| dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
| dc.subject | ứng dụng của VALUE AT RISK | vi |
| dc.title | Đo lường rủi ro trong kinh doanh ngoại hối tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam: Một ứng dụng của Value at Risk. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luan van tot nghiep.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.