Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR,CVaR,ARMA/GARCH vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết.

Abstract

Chương I: Tổng quan về mô hình VaR, CVaR và ARMA/GARCH trong việc quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết. Chương II: Ứng dụng kết hợp mô hình VaR, CVaR và ARMA/ GARCH trong việc quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết. Chương III: Thảo luận kết quả và một số kiến nghị.