1. Tài Nguyên Số - Trường Đại học Kinh tế Huế
  2. Khóa luận tốt nghiệp
  3. Khoa Kế toán -Tài chính
Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3542
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGVHD Ths Phạm, Quốc khang-
dc.contributor.authorSVTH Nguyễn Lê, Nam Phương-
dc.date.accessioned2021-09-06T12:39:39Z-
dc.date.available2021-09-06T12:39:39Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3542-
dc.descriptionKhóa luận này gồm có 72 trang,K 51 Tài chính ngân hàng.vi
dc.description.abstract- Chương 1: Tổng quan cơ sở lý luận. Trình bày những khái niệm, lý luận cơ bản về một số vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu, bao gồm: TTCK, chỉ số chứng khoán VN-Index, bài toán dự báo, phương pháp nghiên cứu dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian và lý thuyết các mô hình dự báo ARIMA, ARCH/GARCH. - Chương 2: Tình hình biến động chỉ số VN-Index. Trình bày một cách tổng quát diễn biến chỉ số chứng khoán VN-Index nói riêng, cũng như TTCK nước ta nói chung theo từng giai đoạn từ khi thành lập đến nay, đặc biệt đi sâu vào tìm hiểu giai đoạn nghiên cứu. - Chương 3: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-Index trong ngắn hạn. Tiến hành kiểm định tính dừng của chuỗi VN-Index. Đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ phù hợp của các mô hình và lựa chọn mô hình phù hợp nhất với chuỗi dữ liệu nghiên cứu. Từ đó tiến hành dự báo dựa trên mô hình đã lựa chọnvi
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Kết cấu đề tài 4 PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 6 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN 6 1.1. Lý luận cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán 6 1.1.1. Chứng khoán 6 1.1.2. Thị trường chứng khoán 7 1.2. Lý luận cơ bản về chỉ số chứng khoán 9 1.2.1. Tổng quát 9 1.2.2. Chỉ số chứng khoán VN-Index 11 1.3. Bài toán dự báo 12 1.3.1. Phân loại dự báo 13 1.3.2. Các bước thực hiện của quá trình dự báo 14 1.3.3. Các thống kê đo độ chính xác của dự báo 16 1.4. Chuỗi thời gian 17 1.5. Các vấn đề liên quan đến tính dừng 18 1.5.1 Khái niệm 18 1.5.2 Hậu quả của chuỗi không dừng. 19 1.5.3 Kiểm định tính dừng 19 1.5.4 Biến đổi chuỗi không dừng thành chuỗi dừng 24 1.6. Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và mô hình ARIMA 24 1.6.1. Mô hình AR(p) 24 1.6.2. Mô hình MA(q) 25 1.6.3. Mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins 26 1.7. Mô hình ARCH 31 1.7.1 Khái niệm 31 1.7.2. Kiểm định tính ARCH 32 1.7.3 Một số biến thể của mô hình ARCH 33 1.7.4. Nhược điểm 34 1.8. Mô hình GARCH 35 1.8.1. Mô hình GARCH (p, q) 35 1.8.2. Các biến thể của GARCH 36 1.8.3. Ưu nhược điểm của mô hình GARCH và các biến thể 38 CHƯƠNG 2. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 39 VIỆT NAM VÀ CHỈ SỐ VN-INDEX GIAI ĐOẠN 39 TỪ THÁNG 10/2014 ĐẾN THÁNG 4/2015 39 2.1. Sơ lược về thị trường chứng khoán Việt Nam và chỉ số VN-Index 39 2.1.1. Giai đoạn từ khi thành lập đến năm 2008 39 2.1.2. Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014 40 2.2. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam và chỉ số VN-Index trong giai đoạn nghiên cứu (10/2014 – 4/2015) 42 2.2.1. Giai đoạn quý IV năm 2014 42 2.2.2. Giai đoạn bốn tháng đầu năm 2015 46 CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA, ARCH/GARCH 53 ĐỂ DỰ BÁO CHỈ SỐ VN – INDEX TRONG NGẮN HẠN 53 3.1. Giới thiệu về mẫu quan sát 53 3.2. Ước lượng mô hình ARIMA (p, d, q) 54 3.2.1. Kiểm định tính dừng của chuỗi chỉ số VN – Index 54 3.2.2. Xác định mô hình ARIMA (p, d, q) 55 3.3. Kiểm định tính ARCH 59 3.4. Ước lượng mô hình GARCH (p, q) 59 3.5. Tiến hành dự báo 61 3.6. Nhận xét kết quả 63 3.7. So sánh với một số bài nghiên cứu khác 65 PHẦN III. KẾT LUẬN 67 1. Kết quả đạt được 67 2. Hạn chế của bài nghiên cứu 67 3. Hướng phát triển đề tài 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 72.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Huếvi
dc.subjectChỉ số indexvi
dc.subjectmô hình ARIMAvi
dc.subjectARCH/GARCHvi
dc.titleỨng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-INDEX trong ngắn hạn.vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Khoa Kế toán -Tài chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen le nam phuong.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.