Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-INDEX trong ngắn hạn.

Abstract

- Chương 1: Tổng quan cơ sở lý luận. Trình bày những khái niệm, lý luận cơ bản về một số vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu, bao gồm: TTCK, chỉ số chứng khoán VN-Index, bài toán dự báo, phương pháp nghiên cứu dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian và lý thuyết các mô hình dự báo ARIMA, ARCH/GARCH. - Chương 2: Tình hình biến động chỉ số VN-Index. Trình bày một cách tổng quát diễn biến chỉ số chứng khoán VN-Index nói riêng, cũng như TTCK nước ta nói chung theo từng giai đoạn từ khi thành lập đến nay, đặc biệt đi sâu vào tìm hiểu giai đoạn nghiên cứu. - Chương 3: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-Index trong ngắn hạn. Tiến hành kiểm định tính dừng của chuỗi VN-Index. Đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ phù hợp của các mô hình và lựa chọn mô hình phù hợp nhất với chuỗi dữ liệu nghiên cứu. Từ đó tiến hành dự báo dựa trên mô hình đã lựa chọn