Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3552
Title: Ứng dụng mô hình ARIMA- GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả.
Authors: GVHD Ts Trần Thị, Bích Ngọc
SVTH Trần, Quang Huy
Keywords: Tỷ suất sinh lợi
ứng dụng mô hình ARIMA - GARCH
Dự báo tỷ suất
Danh mục đầu tư
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Huế
Abstract: - Chương 1 cung cấp kiến thức nền tảng về các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong bài nghiên cứu, cung cấp nguồn dữ liệu và lý thuyết về DMĐT của Markowitz, mô hình chuỗi thời gian ARIMA, ARCH/GARCH, một số giả định khi áp dụng mô hình. Chương này cũng điểm qua tình hình thực tiễn ứng dụng các mô hình chuỗi thời gian trong dự báo - Chương 2 cung cấp kết quả nghiên cứu, xác định mô hình cuối cùng qua đó dự báo TSSL và phương sai biến động TSSL của DMĐT trong vòng tuần tiếp theo. Từ kết quả đó, tiến hành so sánh với thực tế để kiểm định độ chính xác của mô hình. - Chương 3 đưa ra những thảo luận về mô hình và một số kiến nghị đối với NĐT.
Description: Khóa luận này gồm có 57 trang,K 45B tài chính ngân hàng.
URI: http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3552
Appears in Collections:Khoa Kế toán -Tài chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huy.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.