1. Tài Nguyên Số - Trường Đại học Kinh tế Huế
  2. Khóa luận tốt nghiệp
  3. Khoa Kế toán -Tài chính
Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3552
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGVHD Ts Trần Thị, Bích Ngọc-
dc.contributor.authorSVTH Trần, Quang Huy-
dc.date.accessioned2021-09-08T14:28:04Z-
dc.date.available2021-09-08T14:28:04Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3552-
dc.descriptionKhóa luận này gồm có 57 trang,K 45B tài chính ngân hàng.vi
dc.description.abstract- Chương 1 cung cấp kiến thức nền tảng về các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong bài nghiên cứu, cung cấp nguồn dữ liệu và lý thuyết về DMĐT của Markowitz, mô hình chuỗi thời gian ARIMA, ARCH/GARCH, một số giả định khi áp dụng mô hình. Chương này cũng điểm qua tình hình thực tiễn ứng dụng các mô hình chuỗi thời gian trong dự báo - Chương 2 cung cấp kết quả nghiên cứu, xác định mô hình cuối cùng qua đó dự báo TSSL và phương sai biến động TSSL của DMĐT trong vòng tuần tiếp theo. Từ kết quả đó, tiến hành so sánh với thực tế để kiểm định độ chính xác của mô hình. - Chương 3 đưa ra những thảo luận về mô hình và một số kiến nghị đối với NĐT.vi
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ iii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU iv PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.Lí do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu 2 3. Đối tượng nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 6. Kết cấu đề tài 3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DMĐT HIỆU QUẢ VÀ MÔ HÌNH ARIMA – GARCH TRONG DỰ BÁO 4 1.1 Tổng quan lý thuyết về CK 4 1.1.1 Khái niệm 4 1.1.2 Phân loại 4 1.2 Nội dung lý thuyết của mô hình Markowitz. 5 1.2.1 Rủi ro và lợi nhuận 5 1.2.2 Trung bình và phương sai 6 1.2.3 Sự đa dạng hóa danh mục 7 1.2.4 Đường biên hiệu quả 8 1.2.5 Đường thị trường vốn 9 1.2.5.1 Kết hợp tài sản phi rủi ro vào DMĐT rủi ro 9 1.2.5.2 Đường thị trường vốn 10 1.2.6 Các bước thiết lập mô hình Markowitz 11 1.2.6.1 Giả thiết 11 1.2.6.2 Các bước thiết lập 11 1.3 Mô hình chuỗi thời gian ARIMA, ARCH/GARCH. 11 1.3.1 Chuỗi thời gian 11 1.3.1.1 Khái niệm 11 1.3.1.2 Thành phần của chuỗi thời gian 12 1.3.1.3 Tính dừng 13 1.3.1.4 Chuỗi thời gian trong dự báo 13 1.3.2 Tổng quan về dự báo 14 1.3.2.1 Khái niệm 14 1.3.2.2 Đặc điểm của dự báo 14 1.3.2.3 Các phương pháp dự báo 14 1.3.2.4 Quy trình dự báo 15 1.3.2.5 Các công cụ thống kê đánh giá độ chính xác của dự báo 15 1.3.3 Kiểm định tính dừng 17 1.3.3.1 Kiểm định nghiệm đơn vị Dickey-Fuller (unit root test) 18 1.3.3.2 Nhiễu trắng (White noise) 18 1.3.3.3 Biến đổi chuỗi không dừng thành chuỗi dừng. 19 1.3.4 Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARMA) 19 1.3.4.1 Quá trình tự hồi quy (AR) 19 1.3.4.2 Quá trình trung bình trượt (MA) 20 1.3.4.3 Quá trình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARMA) 21 1.3.4.4 Quá trình ARIMA 21 1.3.5 Phương pháp Box-Jenkins 21 1.3.6 Mô hình hóa phương sai (ARCH/GARCH) 24 1.3.6.1 Mô hình ARCH 24 1.3.6.2 Mô hình GARCH 26 1.4 Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước 27 1.4.1 Các nghiên cứu của nước ngoài 27 1.4.1.1 Thực tiễn ứng dụng mô hình ARIMA 27 1.4.1.2 Thực tiễn ứng dụng mô hình ARCH/GARCH 27 1.4.2. Thực tiễn nghiên cứu dự báo ở Việt Nam 29 1.4.2.1 Thực tiễn ứng dụng mô hình ARMA 29 1.4.2.2 Thực tiễn ứng dụng mô hình GARCH 30 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA, ARCH/GARCH VÀO DỰ BÁO TSSL CỦA DMĐT HIỆU QUẢ 32 2.1 Giới thiệu về danh mục 32 2.1.1 Một số tiêu chuẩn để lựa chọn cổ phiếu 32 2.1.2 Danh mục cổ phiếu 32 2.2 Ứng dụng mô hình Markowitz để xác định DMĐT hiệu quả. 34 2.2.1 Xác định đường biên hiệu quả 34 2.2.2 Xác định DMĐT hiệu quả. 37 2.3 Ước lượng mô hình ARIMA(p,d,q) 38 2.3.1 Mẫu quan sát 38 2.3.2 Kiểm tra tính dừng của chuỗi GTDM 39 2.3.3 Xác định mô hình ARIMA(p,d,q) 41 2.3.4 Kiểm tra tính ARCH 46 2.4 Tiến hành dự báo 48 CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 50 1. Thảo luận kết quả 50 2. Kiến nghị 52 PHẦN III: KẾT LUẬN 53 1. Kết luận 53 2. Hạn chế 53 3. Hướng phát triển đề tài 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Huếvi
dc.subjectTỷ suất sinh lợivi
dc.subjectứng dụng mô hình ARIMA - GARCHvi
dc.subjectDự báo tỷ suấtvi
dc.subjectDanh mục đầu tưvi
dc.titleỨng dụng mô hình ARIMA- GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả.vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Khoa Kế toán -Tài chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huy.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.