1. Tài Nguyên Số - Trường Đại học Kinh tế Huế
  2. Khóa luận tốt nghiệp
  3. Khoa Kế toán -Tài chính
Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGVHD Ths Đoàn, Như Quỳnh-
dc.contributor.authorSVTH Trương, Diệu Thảo-
dc.date.accessioned2021-09-08T15:12:50Z-
dc.date.available2021-09-08T15:12:50Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3554-
dc.descriptionKhóa luận này gồm có 63 trang,K 45B tài chính ngân hàng.vi
dc.description.abstract-Chương 1: Cơ sở lý thuyết - Chương 2: Diễn biến giá vàng Việt Nam giai đoạn 01/2005 – 03/2015 - Chương 3: Dự báo giá vàng tháng 4, 5, 6 năm 2015vi
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU iv Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do chọn đề tài: 1 2. Mục tiêu của nghiên cứu: 2 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: 2 4. Phương pháp nghiên cứu: 2 5. Kết cấu đề tài: 3 Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4 1.1. Tổng quan về vàng và thị trường vàng: 4 1.1.1. Một số vấn đề cơ bản về vàng: 4 1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vàng trong nền kinh tế: 4 1.1.1.2. Khái quát lịch sử ra đời của vàng và chế độ bản vị vàng: 6 1.1.1.3. Vai trò của vàng đối với nền kinh tế: 9 1.1.1.4. Đơn vị đo lường và cơ chế định giá: 11 1.1.2. Một số vấn đề cơ bản về thị trường vàng: 14 1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại thị trường vàng: 14 1.1.2.2. Các nhân tố gây biến động giá vàng: 15 1.1.2.3. Ảnh hưởng của giá vàng đến nền kinh tế Việt Nam: 23 1.2 Tổng quan về phương pháp dự báo: 25 1.2.1. Tính dừng: 26 1.2.1.1. Khái niệm: 26 1.2.1.2. Hậu quả của chuỗi không dừng: 27 1.2.1.3. Cách kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian: 27 1.2.1.4. Cách khắc phục một chuỗi không dừng: 29 1.2.2. Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và mô hình ARIMA: 30 1.2.2.1. Mô hình tự hồi quy (Autoregressive) AR(p): 30 1.2.2.2. Mô hình trung bình trượt (Moving Average) MA(q): 30 1.2.2.3. Quá trình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy (ARMA): 31 1.2.2.4. Quá trình trung bình trượt, tích hợp, tự hồi quy (ARIMA): 31 1.2.3. Phương pháp Box – Jenkins (BJ): 32 Chương 2: DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 01/2005 – 03/2015 35 2.1. Phân tích diễn biến giá vàng Việt nam giai đoạn 2005 – 2007: 35 2.2. Phân tích diễn biến giá vàng Việt nam giai đoạn 2008 – 2011: 38 2.3. Phân tích diễn biến giá vàng Việt nam giai đoạn 2012 – quý I/2015: 46 Chương 3: DỰ BÁO GIÁ VÀNG TỪ THÁNG 04/2015 ĐẾN THÁNG 06/2015 53 3.1. Định dạng mô hình: 53 3.2. Kiểm định tính thích hợp của mô hình: 56 3.3. Dự báo: 57 PHẦN III: KẾT LUẬN 61 1. Kết luận: 61 2. Kiến nghị: 61 3. Hạn chế của đề tài: 62 4. Hướng phát triển của đề tài: 63.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Huếvi
dc.subjectDự báo giá vàngvi
dc.subjectứng dụng mô hình ARIMAvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleỨng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn.vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Khoa Kế toán -Tài chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thao.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.