1. Tài Nguyên Số - Trường Đại học Kinh tế Huế
  2. Khóa luận tốt nghiệp
  3. Khoa Kế toán -Tài chính
Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3555
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGVHD Ts Phan, Khoa Cương-
dc.contributor.authorSVTH Trương, Văn Vận-
dc.date.accessioned2021-09-08T15:54:01Z-
dc.date.available2021-09-08T15:54:01Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3555-
dc.descriptionK45 Tài chính ngân hàng,số trang: 66.vi
dc.description.abstract- Chương I: Tổng quan về rủi ro lãi suất và mô hình đo lường rủi ro lãi suất. - Chương II: Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. - Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .vi
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Kết cấu đề tài 3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT 4 1.1. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 4 1.1.1. Một số khái niệm 4 1.1.2. Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh ngân hàng và kinh tế- xã hội 4 1.2. Rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng 5 1.2.1. Một số khái niệm liên quan đến lãi suất 5 1.2.1.1. Khái niệm lãi suất 5 1.2.1.2. Phân loại lãi suất 6 1.2.1.2.1. Căn cứ vào nguồn sử dụng 7 1.2.1.2.2. Căn cứ theo giá trị thực 7 1.2.1.2.3. Căn cứ theo phương pháp tính lãi 7 1.2.1.2.4. Căn cứ theo đồng tiền 7 1.2.1.2.5. Căn cứ theo độ dài thời gian 8 1.2.2. Rủi ro lãi suất 8 1.2.2.1. Khái niệm 8 1.2.2.2. Các loại rủi ro lãi suất 9 1.2.2.2.1. Rủi ro kì hạn bất cân xứng 9 1.2.2.2.2. Rủi ro quyền chọn đi kèm 10 1.2.2.2.3. Rủi ro cơ bản 10 1.2.2.2.4. Rủi ro đường cong lãi suất thay đổi 11 1.2.2.3. Nguyên nhân rủi ro lãi suất 11 1.2.2.3.1. Sự không phù hợp về kì hạn của nguồn vốn và tài sản 11 1.2.2.3.2. Sự thay đổi lãi suất thị trường khác với dự kiến của ngân hàng 12 1.2.2.3.3. Ngân hàng sử dụng lãi suất cố định trong các hợp đồng 12 1.2.2.4. Tác động của rủi ro lãi suất 13 1.2.2.5. Quản trị rủi ro lãi suất 13 1.3. Các mô hình đo lường rủi ro lãi suất 14 1.3.1. Mô hình tái định giá 14 1.3.1.1. Nội dung mô hình 14 1.3.1.2. Các khái niệm liên quan 14 1.3.1.2.1. Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất 14 1.3.1.2.2. Tài sản nhạy cảm lãi suất 15 1.3.1.2.3. Khe hở nhạy cảm lãi suất 15 1.3.1.3. Phân tích sự thay đổi của lãi suất đến thu nhập và chênh lệch lãi suất cơ bản của ngân hàng 16 1.3.1.4. Hạn chế của mô hình 17 1.3.2. Mô hình thời lượng 18 1.3.2.1. Khái niệm 18 1.3.2.2. Công thức 18 1.3.2.3. Hạn chế của mô hình 20 1.3.3. Mô hình kì hạn đến hạn 20 CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÁI ĐỊNH GIÁ ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 22 2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 22 2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 22 2.1.1.1. Qúa trình hình thành 22 2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức 23 2.1.2. Mục tiêu và phương châm hoạt động 24 2.1.3. Những thành tựu tiêu biểu đã đạt được 24 2.1.4. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011-2014 25 2.2. Thực trạng lãi suất tại Việt Nam giai đoạn 2011-2014 29 2.3. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 33 2.3.1. Chính sách quản trị 33 2.3.2. Mô hình tổ chức quản trị 34 2.4. Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 35 2.4.1. Phân tích cơ cấu tài sản có của ngân hàng 35 2.4.2. Phân tích cơ cấu tài sản nợ của ngân hàng 39 2.4.3. Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất 42 2.4.3.1. Phân loại tài sản có và tài sản nợ nhạy cảm lãi suất 42 2.4.3.2. Khe hở nhạy cảm lãi suất 45 2.4.3.3. Tỉ lệ nhạy cảm lãi suất 46 2.5. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 47 2.5.1. Thành tựu đạt được trong công tác quản trị rủi ro lãi suất 47 2.5.2. Hạn chế trong công tác quản trị rủi ro lãi suất 48 2.5.3. Những nguyên nhân chính 49 2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan 49 2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan 50 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 52 3.1. Định hướng hoạt động và yêu cầu đặt ra trong công tác quản trị rủi ro lãi suất đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 52 3.1.1. Định hướng hoạt động 52 3.1.1.1. Định hướng trong hoạt động kinh doanh 52 3.1.1.2. Định hướng trong công tác quản trị rủi ro 53 3.1.2. Yêu cầu đặt ra trong quản trị rủi ro lãi suất 53 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro lãi suất 54 3.2.1. Sử dụng các công cụ phái sinh 54 3.2.1.1. Hợp đồng quền chọn 54 3.2.1.2. Hợp đồng kì hạn 55 3.2.1.3. Hoán đổi lãi suất 56 3.2.1.4. Hợp đồng giao sau 57 3.2.2. Nghiên cứu dự báo biến động lãi suất 58 3.2.3. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro lãi suất 59 3.2.4. Hoàn thiện văn bản pháp lí về quản trị rủi ro lãi suất 60 3.3. Các điều kiện để thực hiện giải pháp 61 3.3.1. Nâng cao công nghệ ngân hàng và cơ sở vật chất 61 3.3.2. Hoàn thiện bộ máy quản trị nội bộ và đội ngũ cán bộ công nhân viên 62 3.3.3. Sự điều chỉnh của ngân hàng nhà nước 62 PHẦN III: KẾT LUẬN 63 1. Kết quả đạt được 63 2. Hạn chế của nghiên cứu 63 3. Hướng phát triển của đề tài 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC .vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Huếvi
dc.subjectRủi ro lãi xuấtvi
dc.subjectTái định giá đo lườngvi
dc.subjectNgân hàng Vietinbankvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleỨng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Vietinbankvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Khoa Kế toán -Tài chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VAN.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.