Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5098
Title: Ứng dụng mô hình VaR và CVaR để đo lường rủi ro các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
Authors: GVHD Ts Phạm, Quốc Khang
SVTH Trần, Hồ Duy Tân
Keywords: Rủi ro cổ phiếu
Ngân hàng niêm yết
Mô hình var
Sở chứng khoán
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Huế
Abstract: - Chương 1: Tổng quan về đo lường rủi ro và mô hình VaR và CVaR - Chương 2: Ứng dụng mô hình VaR và CVaR để đo lường rủi ro các cổ phiếu ngành ngân hàng được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh - Chương 3: Thảo luận kết quả và đề xuất giải pháp.
Description: K52 Tài chính ngân hàng.
URI: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5098
Appears in Collections:Khoa Kế toán -Tài chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Hồ Duy Tân_K52 Tài chính.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.