1. Tài Nguyên Số - Trường Đại học Kinh tế Huế
  2. Khóa luận tốt nghiệp
  3. Khoa Kế toán -Tài chính
Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5098
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGVHD Ts Phạm, Quốc Khang-
dc.contributor.authorSVTH Trần, Hồ Duy Tân-
dc.date.accessioned2022-06-08T07:41:30Z-
dc.date.available2022-06-08T07:41:30Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5098-
dc.descriptionK52 Tài chính ngân hàng.vi
dc.description.abstract- Chương 1: Tổng quan về đo lường rủi ro và mô hình VaR và CVaR - Chương 2: Ứng dụng mô hình VaR và CVaR để đo lường rủi ro các cổ phiếu ngành ngân hàng được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh - Chương 3: Thảo luận kết quả và đề xuất giải pháp.vi
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ vii PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 2.1 Mục tiêu tổng quát 3 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 3.1 Đối tượng nghiên cứu 4 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 4. Phương pháp nghiên cứu 4 5. Kết cấu của khóa luận 5 PHẦN II – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ MÔ HÌNH VaR VÀ CVaR 6 1.1 Tổng quan về rủi ro danh mục đầu tư 6 1.1.1 Khái niệm rủi ro 6 1.1.2 Phân loại rủi ro 6 1.1.3 Tổng quan về đo lường rủi ro 8 1.2 Tổng quan về mô hình VaR và CVaR 10 1.2.1 Mô hình VaR 10 1.2.1.1 Khái niệm 10 1.2.1.2 Đặc điểm của VaR 10 1.2.1.3 Các điều kiện cần thiết để sử dụng VaR 11 1.2.1.4 Hạn chế của mô hình VaR 11 1.2.2 Mô hình CVaR 11 1.3 Các phương pháp ước lượng VaR và CVaR 12 1.3.1 Phương pháp phương sai – hiệp phương sai (Variance – Covariance) 13 1.3.2 Phương pháp mô phỏng lịch sử 16 1.3.3 Phương pháp RiskMetrics. 18 1.3.4 Phương pháp Monte Carlo 25 1.4 Lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp 27 1.5 Hậu kiểm mô hình VaR 28 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR VÀ CVaR ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO CÁC CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH 30 2.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021. 30 2.2 Giới thiệu về cổ phiếu đầu tư 31 2.3 Ứng dụng mô hình VaR và CVaR để ước lượng rủi ro các cổ phiếu ngân hàng 33 2.3.1 Kiểm định giả thiết của mô hình VaR 33 2.3.2 Mô hình ARIMA(p,d,q) 38 2.3.3 Kết quả ước lượng Mô hình ARMA-GARCH 47 2.3.4 Kết quả ước lượng VaR 1 ngày và CVaR của cổ phiếu đầu tư 49 2.3.5 Hậu kiểm mô hình VaR 50 CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 54 3.1 Thảo luận về kết quả 54 3.2 Định hướng và giải pháp 56 PHẦN III – KẾT LUẬN 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 62.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Huếvi
dc.subjectRủi ro cổ phiếuvi
dc.subjectNgân hàng niêm yếtvi
dc.subjectMô hình varvi
dc.subjectSở chứng khoánvi
dc.subjectHồ Chí Minhvi
dc.titleỨng dụng mô hình VaR và CVaR để đo lường rủi ro các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Khoa Kế toán -Tài chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Hồ Duy Tân_K52 Tài chính.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.